RetailAgent论文研究LLM交易代理的可预测时序结构

Yupeng Zhang等人发布arXiv论文，提出RetailAgent实验框架，研究LLM交易代理的方向性决策是否具有可被市场参与者预测的结构。代理观察匿名化日内股票价格历史和允许的状态，在后续区间收益揭示前反复选择做多或空仓。 在匹配做多比例后，论文发现多个模态、时间跨度、状态和模型家族存在持续负向择时；打乱保存的动作序列会大幅减弱该效应，自撰写记忆会增强策略持续性。当前材料仅提供论文摘要。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。