TradeGrad优化量化交易策略

Chaoqun Yang等在arXiv论文摘要中提出TradeGrad，利用历史优化经验估计文本梯度，并通过多尺度策略修订和跨时期稳健目标，测试中国A股与美国股票的横截面和时间序列策略；作者称，该框架在四种设置中均取得最佳样本内和样本外表现。 摘要报告，中国横截面策略年化收益率为27.99%、最大回撤12.19%、夏普比率1.63，并称年化收益率较沪深300基准高约68%。这些是基于论文摘要的实验主张，尚未体现独立复现；代码已公开。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。